眾所周知，對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，賺錢是第二位的，風(fēng)控是第一位的。而在瞬息變化的期貨市場(chǎng)，風(fēng)控能力某種程度上更是企業(yè)的“生命線”。

　　正因此，在科技賦能金融創(chuàng)新的行業(yè)大背景下，如何更好地用科技手段做好風(fēng)控這件事，成了各大期貨公司孜孜不倦所研究的重大課題。

　　近日，南華期貨就為行業(yè)打了個(gè)樣。12月2日，南華期貨上線試運(yùn)行睿華風(fēng)控系統(tǒng)，這是一個(gè)全面一體化的風(fēng)險(xiǎn)控制平臺(tái)，由南華期貨歷經(jīng)兩年潛心自研，結(jié)合了其數(shù)十年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，高度適配公司多條業(yè)務(wù)線。

　　這也是南華期貨用數(shù)字化科技護(hù)航公司風(fēng)險(xiǎn)管理所結(jié)出的最新碩果。

　　“三庫一倉”的風(fēng)控利器

   據(jù)介紹，南華期貨睿華風(fēng)控系統(tǒng)以“三庫一倉”為體系架構(gòu)，集合公司控制資源和數(shù)據(jù)治理成果，引入基于多元異構(gòu)算力智能調(diào)度的計(jì)算引擎，可實(shí)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外、境內(nèi)境外、期貨現(xiàn)貨跨多維市場(chǎng)、覆蓋風(fēng)險(xiǎn)管理全業(yè)務(wù)的高頻次、高效率、高精準(zhǔn)監(jiān)控，有力推動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)從節(jié)段、被動(dòng)式風(fēng)控模式向數(shù)字驅(qū)動(dòng)型、主動(dòng)連續(xù)、自適應(yīng)的高效轉(zhuǎn)變。

　　所謂“三庫一倉”，即“模型算法庫”、“風(fēng)控指標(biāo)庫”、“業(yè)務(wù)參數(shù)庫”及“風(fēng)控?cái)?shù)倉”。

　　其中，“模型算法庫”支持期貨、衍生品市場(chǎng)95%以上的主流、小眾業(yè)務(wù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)計(jì)量，同一結(jié)構(gòu)多套算法印證模式能大幅降低模型固有風(fēng)險(xiǎn)，靈活配置及更迭換代，有效提升風(fēng)控效率；

　　“風(fēng)控指標(biāo)庫”將專業(yè)團(tuán)隊(duì)成熟的風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)換為強(qiáng)大的指標(biāo)體系，通過對(duì)業(yè)務(wù)分級(jí)、對(duì)指標(biāo)分類以確保不同業(yè)務(wù)業(yè)態(tài)、不同交易對(duì)手、不同風(fēng)險(xiǎn)因子，都能匹配不同維度的量化和控制標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全流程的風(fēng)險(xiǎn)管控；

　　“業(yè)務(wù)參數(shù)庫”則是面向模型、指標(biāo)、基礎(chǔ)要素的可配置立體參數(shù)庫，能在對(duì)當(dāng)下風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)量化的基礎(chǔ)上，通過控制變量的靈活調(diào)整，達(dá)到潛在風(fēng)險(xiǎn)的敏感分析、充分識(shí)別和有效預(yù)警；通過對(duì)系統(tǒng)資源和測(cè)算頻率的智能調(diào)配，可以滿足風(fēng)控效率和控制精度的最大收益，顯著提升風(fēng)控工作的協(xié)同效率；

　　而“風(fēng)控?cái)?shù)倉”則集合了數(shù)十種數(shù)據(jù)資產(chǎn)，覆蓋場(chǎng)內(nèi)多家主流軟件商期貨期權(quán)柜臺(tái)、場(chǎng)外自研衍生品服務(wù)終端、券商客戶端及現(xiàn)貨ERP系統(tǒng)等；產(chǎn)品領(lǐng)域包括滬深交易所、境外期貨交易所的實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)，以及中證網(wǎng)提供的行業(yè)分類數(shù)據(jù)等。風(fēng)控領(lǐng)域包括風(fēng)控指標(biāo)的控制信息、算法模型的參數(shù)信息、特殊合約的配置信息、以及各類評(píng)估分析數(shù)據(jù)等。據(jù)悉，其原始采集的數(shù)據(jù)表超過67張，應(yīng)用層的數(shù)據(jù)表超過50張。

　　有了精巧的架構(gòu)還不夠，要讓睿華風(fēng)控系統(tǒng)在復(fù)雜的期貨市場(chǎng)迅速反應(yīng)并作出應(yīng)對(duì)，快速運(yùn)行的“大腦”必不可少。為此，南華期貨為睿華風(fēng)控系統(tǒng)配置了高性能的GPU算法，對(duì)于計(jì)算量大的復(fù)雜期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行深度優(yōu)化，以解決可能面臨的算力瓶頸，大幅提升了計(jì)算效率。

　　南華期貨的金融科技之路

   南華期貨早就認(rèn)識(shí)到，在人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等“硬科技”日趨完善的當(dāng)下，金融科技實(shí)力已成為金融機(jī)構(gòu)間PK的新維度。

　　為了夯實(shí)實(shí)力并持續(xù)精進(jìn)，南華期貨早在2011年就組建了技術(shù)部門，專注于科技金融領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)踐應(yīng)用，并始終將自主研發(fā)置于戰(zhàn)略核心地位。

　　據(jù)介紹，南華期貨在研發(fā)過程中積極對(duì)國產(chǎn)服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件進(jìn)行了適配。目前，在數(shù)據(jù)庫方面已經(jīng)適配了TDSQL，操作系統(tǒng)方面適配了TOS，CPU方面主要適配了海光處理器。

　　除了睿華風(fēng)控系統(tǒng)這一最新成果外，這些年來，南華期貨還自主研發(fā)了南華極速交易系統(tǒng)(NHTD)、數(shù)據(jù)聯(lián)通平臺(tái)、南華期貨APP、南華通APP、期現(xiàn)交易風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)以及盛華衍生品系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品，為客戶和公司提供卓越的服務(wù)。其中，NHTD系統(tǒng)在不斷創(chuàng)新與迭代，至今已發(fā)展至第五代版本；期現(xiàn)交易風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、盛華衍生品系統(tǒng)分別榮獲2022年和2023年金融科技發(fā)展獎(jiǎng)的三等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)，投研產(chǎn)服一體化平臺(tái)項(xiàng)目榮獲2023年金融科技發(fā)展獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)，是期貨行業(yè)連續(xù)3年獲此榮譽(yù)的期貨公司之一。據(jù)悉，“金融科技發(fā)展獎(jiǎng)”是中國金融業(yè)唯一的部級(jí)科技獎(jiǎng)項(xiàng)，由中國人民銀行于1992年設(shè)立，中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合舉辦，旨在推動(dòng)金融科技的創(chuàng)新與發(fā)展，集中評(píng)選國內(nèi)優(yōu)秀科技創(chuàng)新成果。

　　對(duì)于南華期貨而言，積極推進(jìn)科技金融、數(shù)字金融建設(shè)，不斷完善數(shù)據(jù)底座，持續(xù)迭代升級(jí)企業(yè)關(guān)鍵核心自研系統(tǒng)，為公司的全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了堅(jiān)實(shí)的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)，展現(xiàn)了南華期貨在金融科技領(lǐng)域的引領(lǐng)地位和創(chuàng)新能力。（完）

注：請(qǐng)?jiān)谵D(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)務(wù)必注明出處!   

編輯：曹卉